Сравнение BCAMX с FGJEX
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BCAMX returned 20.18% vs 23.46% for FGJEX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BCAMX charges 1.00%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 13.99%.
BCAMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 12.25%
FGJEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCAMX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 10.80% | 21.91% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 13.99% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BCAMX and FGJEX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BCAMX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAMX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
BCAMX
FGJEX
Сравнение BCAMX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAMX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.79 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.79 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и FGJEX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAMX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -8.32% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.32% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.00% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.96% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и FGJEX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAMX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 8.48% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 11.08% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 10.92% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 10.92% | +6.94% |
Сравнение комиссий BCAMX и FGJEX
BCAMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и FGJEX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FGJEX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.63% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 8.36% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAMX and FGJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAMX has higher volatility (4.06%) compared to FGJEX (3.36%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAMX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор