PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVLX с BBMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVLX с BBMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) and BBMUX (Bridge Builder Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while BBMUX is a Municipal Bonds fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBVLX returned 12.06%/yr vs 2.06%/yr for BBMUX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BBVLX charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for BBMUX.

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и BBMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVLX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BBMUX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции BBVLX превзошли акции BBMUX по среднегодовой доходности: 12.06% против 2.06% соответственно.

BBVLX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.80%
С начала года
9.03%
6 месяцев
1.42%
1 год
11.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.50%
10 лет*
12.06%

BBMUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVLX и BBMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		9.03%4.45%22.32%13.84%-5.32%26.23%9.57%28.49%-8.15%17.20%
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		1.13%5.10%1.50%5.56%-8.23%2.04%4.01%7.15%1.49%4.75%

Correlation

The correlation between BBVLX and BBMUX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

-0.02

The correlation between BBVLX and BBMUX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Large Cap Value Fund

Bridge Builder Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBVLX:
BBVLX с MEIKXBBVLX с VTVBBVLX с DGROBBVLX с FBCGXBBVLX с FXAIXBBVLX с DODGXBBVLX с MGV
Часто сравнивают с BBMUX:
BBMUX с PRNMXBBMUX с VTEBBBMUX с VMATXBBMUX с NRKBBMUX с BBIEXBBMUX с BBGSXBBMUX с USMTX

Доходность на риск

BBVLX vs. BBMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVLX
Ранг доходности на риск BBVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBMUX
Ранг доходности на риск BBMUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVLX c BBMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVLXBBMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.84

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.60

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.75

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

7.98

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVLX vs. BBMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BBMUX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и BBMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVLXBBMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.84

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и BBMUX

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BBMUX в -12.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и BBMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVLXBBMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-12.65%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.85%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-4.18%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-12.65%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-12.65%

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.27%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.84%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и BBMUX

Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVLXBBMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.92%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

1.82%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

2.39%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

3.24%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

3.25%

+14.69%

Сравнение комиссий BBVLX и BBMUX

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBMUX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и BBMUX

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BBMUX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		3.37%3.61%2.81%2.21%1.82%1.93%2.10%2.61%2.35%1.95%0.35%0.06%
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		1.68%1.89%14.73%5.11%9.12%7.09%1.62%1.80%3.45%2.23%1.68%1.24%

Часто задаваемые вопросы

BBVLX and BBMUX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVLX has higher volatility (2.68%) compared to BBMUX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs BBMUX's -12.65%.

BBMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVLX и BBMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор