Сравнение BBUS.AX с QOZ.AX
BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.AX returned 46.26%/yr vs 11.55%/yr for QOZ.AX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BBUS.AX charges 1.32%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.AX показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%.
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам BBUS.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 0.73% |
Correlation
The correlation between BBUS.AX and QOZ.AX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.59 |
The correlation between BBUS.AX and QOZ.AX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
BBUS.AX
QOZ.AX
Сравнение BBUS.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.21 | +4.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.24 | 1.63 | +14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.22 | 4.10 | +28.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка BBUS.AX за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -37.05% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.50% | -8.60% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | -13.67% | -57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -3.86% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -4.61% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 3.45% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.AX и QOZ.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BBUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.54% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 9.40% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 881.65% | 11.90% | +869.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 404.42% | 12.87% | +391.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 404.42% | 14.68% | +389.74% |
Сравнение комиссий BBUS.AX и QOZ.AX
BBUS.AX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.AX и QOZ.AX
BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS.AX and QOZ.AX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
BBUS.AX is categorized as Inverse Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 1.32% for BBUS.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор