PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUD.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUD.L с LGUG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 12.84%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBUD.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBUD.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUD.L показывает доходность 9.91%, а LGUG.L немного выше – 10.27%.

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.91%
1 год
21.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-0.45%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
9.17%
С начала года
10.27%
1 год
22.70%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUD.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.27%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%13.63%

Correlation

The correlation between BBUD.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between BBUD.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

BBUD.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUD.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUD.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.91

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.81

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.52

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

10.15

-0.16

BBUD.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUD.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUD.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUD.L и LGUG.L

Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUD.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-35.83%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.98%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-19.60%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-26.46%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.67%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUD.L и LGUG.L

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.03% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUD.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.84%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

21.26%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

22.53%

-4.80%

Сравнение комиссий BBUD.L и LGUG.L

И BBUD.L, и LGUG.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUD.L и LGUG.L

Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBUD.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L and LGUG.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор