Сравнение BBTR.DE с UEFI.DE
BBTR.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - BBTR.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.DE returned 0.35%/yr vs -0.43%/yr for UEFI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBTR.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.DE и UEFI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBTR.DE показывает доходность 1.03%, а UEFI.DE немного ниже – 1.01%.
BBTR.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
UEFI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам BBTR.DE и UEFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.03% | -5.45% | 6.15% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -3.71% | 7.39% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | -5.01% | 4.87% | -0.30% | -9.82% | 4.88% | -0.27% | 5.52% |
Correlation
The correlation between BBTR.DE and UEFI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.87 |
The correlation between BBTR.DE and UEFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск
BBTR.DE
UEFI.DE
Сравнение BBTR.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBTR.DE | UEFI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.08 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBTR.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.00 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BBTR.DE и UEFI.DE
Максимальная просадка BBTR.DE за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.DE и UEFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -32.63% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -16.26% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.14% | -16.26% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -16.26% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -17.90% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -14.47% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 10.93% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.DE и UEFI.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BBTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.74% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.69% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 21.96% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.03% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 16.60% | -8.53% |
Сравнение комиссий BBTR.DE и UEFI.DE
BBTR.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.DE и UEFI.DE
BBTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.64% | 1.93% | 2.25% | 2.54% | 1.33% | 0.82% | 1.66% | 1.68% | 2.29% | 1.74% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BBTR.DE and UEFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.DE.
BBTR.DE tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.DE and 0.05% for UEFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.DE и UEFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор