PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSU.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSU.L с JREU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSU.L returned 14.50%/yr vs 14.87%/yr for JREU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBSU.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.

Доходность

Сравнение доходности BBSU.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBSU.L торгуется в GBp, в то время как JREU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBSU.L показывает доходность 10.31%, а JREU.L немного ниже – 9.93%.

BBSU.L

1 день
0.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
10.31%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.45%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

JREU.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.31%
1 год
27.76%
3 года*
18.53%
5 лет*
14.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSU.L и JREU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		10.31%9.39%27.19%20.71%-10.46%29.25%16.07%11.91%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.93%8.01%27.31%21.94%-9.26%31.81%16.10%11.72%

Correlation

The correlation between BBSU.L and JREU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between BBSU.L and JREU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSU.L и JREU.L

Секторы
BBSU.L
JREU.L

Технологии

35.4%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

BBSU.L
35.4%
JREU.L
35.7%

Финансовые услуги

BBSU.L
11.8%
JREU.L
11.6%

Коммуникационные услуги

BBSU.L
11.5%
JREU.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

BBSU.L
10.1%
JREU.L
11.1%

Здравоохранение

BBSU.L
8.6%
JREU.L
8.6%

Промышленность

BBSU.L
8.4%
JREU.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

BBSU.L
4.8%
JREU.L
4.2%

Энергетика

BBSU.L
3.6%
JREU.L
3.5%

Коммунальные услуги

BBSU.L
2.3%
JREU.L
2.4%

Недвижимость

BBSU.L
1.8%
JREU.L
1.9%

Сырьевые материалы

BBSU.L
1.7%
JREU.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с PCT.LBBSU.L с XLCBBSU.L с VOOBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с ISDU.L
Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L

Доходность на риск

BBSU.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSU.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSU.LJREU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.35

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.20

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.02

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

14.24

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSU.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSU.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSU.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSU.LJREU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBSU.L и JREU.L

Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, примерно равная максимальной просадке JREU.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и JREU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSU.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-26.72%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.90%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-21.60%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-21.60%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.73%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.95%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSU.L и JREU.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) составляет 2.64%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSU.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.42%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.52%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.80%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.53%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.40%

-1.30%

Сравнение комиссий BBSU.L и JREU.L

BBSU.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSU.L и JREU.L

Ни BBSU.L, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BBSU.L and JREU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBSU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.05% for BBSU.L and 0.20% for JREU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSU.L и JREU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор