Сравнение BBRT.L с IBTA.L
BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRT.L returned 0.53%/yr vs 2.95%/yr for IBTA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBRT.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBRT.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBRT.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 2.61%.
BBRT.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRT.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.17% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.44% | -20.05% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.61% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% |
Correlation
The correlation between BBRT.L and IBTA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between BBRT.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRT.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
BBRT.L
IBTA.L
Сравнение BBRT.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRT.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 3.46 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRT.L и IBTA.L
Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -25.00%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRT.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.00% | -18.45% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.34% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -9.28% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -16.66% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -6.21% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -8.99% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRT.L и IBTA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRT.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.59% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 5.00% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 6.51% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 8.28% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 8.54% | +4.49% |
Сравнение комиссий BBRT.L и IBTA.L
И BBRT.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRT.L и IBTA.L
Ни BBRT.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBRT.L and IBTA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRT.L and IBTA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBRT.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор