PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNTX с BSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBNTX с BSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBNTX (Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund) and BSCIX (Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund) are both Municipal Bonds funds from Sterling Capital. Over the past 10 years, BBNTX returned 1.49%/yr vs 1.64%/yr for BSCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBNTX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for BSCIX.

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и BSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BSCIX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции BBNTX уступали акциям BSCIX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.64% соответственно.

BBNTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.49%

BSCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.89%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBNTX и BSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.62%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		0.76%5.07%0.88%3.72%-6.00%0.57%4.33%5.90%0.76%3.39%

Correlation

The correlation between BBNTX and BSCIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.88

The correlation between BBNTX and BSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с STMDXBBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTX
Часто сравнивают с BSCIX:
BSCIX с STSCXBSCIX с BEGIXBSCIX с SCSPXBSCIX с FMBIXBSCIX с BBISXBSCIX с BUSIXBSCIX с DFCMX

Доходность на риск

BBNTX vs. BSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BSCIX
Ранг доходности на риск BSCIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c BSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNTXBSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.58

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.03

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.09

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.75

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNTX vs. BSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCIX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и BSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNTXBSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и BSCIX

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки BSCIX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и BSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNTXBSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-9.73%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.45%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-3.82%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-9.73%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

-9.73%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.82%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.45%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и BSCIX

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BSCIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNTXBSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.58%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.98%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

3.07%

+0.15%

Сравнение комиссий BBNTX и BSCIX

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BSCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и BSCIX

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BSCIX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
BSCIX
Sterling Capital South Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.73%3.64%2.99%2.10%2.02%1.71%1.92%2.26%2.12%2.05%2.07%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BBNTX and BSCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBNTX has higher volatility (0.89%) compared to BSCIX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BBNTX dropped -10.25% vs BSCIX's -9.73%.

BSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBNTX и BSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор