Сравнение BBM3.L с JEQP.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. BBM3.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, BBM3.L returned 5.13% vs 29.63% for JEQP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 3.61% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and JEQP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
JEQP.L
Сравнение BBM3.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.23 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 19.59 | -16.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.63 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.94 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и JEQP.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -22.00% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.64% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.35% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.92% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.51% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и JEQP.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.57% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.83% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 11.20% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 14.88% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 14.88% | -6.50% |
Сравнение комиссий BBM3.L и JEQP.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и JEQP.L
BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and JEQP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
BBM3.L is categorized as Government Bonds, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор