Сравнение BBLL.L с VUTA.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.50% for VUTA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | 2.62% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and VUTA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BBLL.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
VUTA.L
Сравнение BBLL.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.08 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и VUTA.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -23.40% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.21% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -18.49% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -15.38% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.16% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и VUTA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.39% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.40% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.98% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.70% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.39% | -2.98% |
Сравнение комиссий BBLL.L и VUTA.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и VUTA.L
Ни BBLL.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and VUTA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор