Сравнение BBLL.L с SMBS.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and SMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while SMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 7.32% for SMBS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for SMBS.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и SMBS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как SMBS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMBS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SMBS.L с доходностью 0.37%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и SMBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 0.37% | 4.98% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and SMBS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BBLL.L and SMBS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. SMBS.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
SMBS.L
Сравнение BBLL.L c SMBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | SMBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.66 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.26 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.17 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и SMBS.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SMBS.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и SMBS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -20.65% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -4.30% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -12.50% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -11.05% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и SMBS.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | SMBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.65% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.48% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.06% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.56% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.03% | -3.62% |
Сравнение комиссий BBLL.L и SMBS.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMBS.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и SMBS.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.56% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and SMBS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for SMBS.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while SMBS.L is Mortgage Backed Securities. BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while SMBS.L tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.28% for SMBS.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и SMBS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор