Сравнение BBLL.L с JEPQ.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. BBLL.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 30.14% for JEPQ.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.19% | 25.13% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and JEPQ.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
JEPQ.L
Сравнение BBLL.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.39 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 19.22 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.44 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и JEPQ.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -22.11% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.57% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.84% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -4.77% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и JEPQ.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.85% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.95% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 12.29% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.03% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.03% | -9.62% |
Сравнение комиссий BBLL.L и JEPQ.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и JEPQ.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and JEPQ.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор