Сравнение BBLL.L с IDTL.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.46% for IDTL.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -1.12%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.73% | 2.38% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and IDTL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
IDTL.L
Сравнение BBLL.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.52 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.13 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.01 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и IDTL.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -49.33% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.50% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -45.80% | +44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -22.97% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.94% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и IDTL.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.11% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.41% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 10.22% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.83% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.88% | -10.47% |
Сравнение комиссий BBLL.L и IDTL.L
И BBLL.L, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и IDTL.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and IDTL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L and IDTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор