PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с JREA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с JREA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JREA.DE (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLL.DE returned 1.85%/yr vs 20.04%/yr for JREA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for JREA.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и JREA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у JREA.DE с доходностью 30.23%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

JREA.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.23%
6 месяцев
30.94%
1 год
49.01%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JREA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.45%
JREA.DE
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		30.23%14.97%15.52%0.94%-9.63%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and JREA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с JREA.DE:
JREA.DE с JPGL.DEJREA.DE с JGPI.DEJREA.DE с JPSC.DEJREA.DE с IQQT.DEJREA.DE с JREU.DEJREA.DE с EUNJ.DEJREA.DE с FLXK.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. JREA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JREA.DE
Ранг доходности на риск JREA.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREA.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREA.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREA.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c JREA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEJREA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.94

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.88

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

5.19

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

18.76

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. JREA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JREA.DE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и JREA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEJREA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.94

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и JREA.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки JREA.DE в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JREA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEJREA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-20.14%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-9.64%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-20.14%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.73%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.28%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.67%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и JREA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREA.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJREA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.19%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

14.07%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

17.02%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

16.86%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

16.86%

-9.64%

Сравнение комиссий BBLL.DE и JREA.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и JREA.DE

Ни BBLL.DE, ни JREA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and JREA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while JREA.DE is Asia Pacific Equities. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREA.DE tracks JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG). Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.30% for JREA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и JREA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор