PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с BBEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с BBEG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and BBEG.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while BBEG.DE is a European Government Bonds fund tracking the JP Morgan EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs -2.32%/yr for BBEG.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for BBEG.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и BBEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BBEG.DE с доходностью 0.14%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

BBEG.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.29%
3 года*
2.32%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и BBEG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
BBEG.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.14%0.60%1.39%6.92%-18.49%-3.37%4.88%0.33%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and BBEG.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between BBLL.DE and BBEG.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с BBEG.DE:
BBEG.DE с SYB3.DEBBEG.DE с IBCM.DEBBEG.DE с GLDBBEG.DE с SYBB.DEBBEG.DE с JPSC.DEBBEG.DE с D5BC.DEBBEG.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. BBEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBEG.DE
Ранг доходности на риск BBEG.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c BBEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEBBEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.02

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.00

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.03

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.06

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. BBEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BBEG.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и BBEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEBBEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.36

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.14

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и BBEG.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки BBEG.DE в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и BBEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEBBEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-22.76%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.44%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-4.11%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-21.83%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-14.39%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.84%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.38%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и BBEG.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEBBEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.69%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.56%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

4.30%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

6.43%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

5.98%

+1.24%

Сравнение комиссий BBLL.DE и BBEG.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBEG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и BBEG.DE

Ни BBLL.DE, ни BBEG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and BBEG.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBEG.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while BBEG.DE is European Government Bonds. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while BBEG.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.10% for BBEG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и BBEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор