Сравнение BBIL.L с SGSU.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Short-Term Bond funds - BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD while SGSU.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 2.06%/yr for SGSU.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIL.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.98% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.41% | 13.06% | 3.41% | 9.80% | -13.07% | -1.33% | 5.58% | 6.77% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and SGSU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
SGSU.L
Сравнение BBIL.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.10 | +2.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | 0.87 | +55.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | 1.86 | +258.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и SGSU.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -28.07% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -4.74% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -8.87% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -26.65% | +26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.84% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -6.68% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.22% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и SGSU.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.76% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 5.49% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 7.27% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.23% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 9.90% | -9.53% |
Сравнение комиссий BBIL.L и SGSU.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и SGSU.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and SGSU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор