PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBIL.L с SGSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBIL.L и SGSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBIL.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.


BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.84%
1 год
3.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*

SGSU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.41%
1 год
4.13%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIL.L и SGSU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
1.84%4.30%5.16%4.90%1.07%-0.02%0.75%0.98%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.41%13.06%3.41%9.80%-13.07%-1.33%5.58%6.77%

Correlation

The correlation between BBIL.L and SGSU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBIL.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGSU.L
Ранг доходности на риск SGSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIL.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBIL.LSGSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+18.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.10

+2.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

56.21

0.87

+55.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

259.88

1.86

+258.03

BBIL.L vs. SGSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIL.L на текущий момент составляет 8.78, что выше коэффициента Шарпа SGSU.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIL.L и SGSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIL.L и SGSU.L

Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и SGSU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBIL.LSGSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-28.07%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-4.74%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-8.87%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.23%

-26.65%

+26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.84%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-6.68%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.22%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIL.L и SGSU.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBIL.LSGSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.76%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

5.49%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

7.27%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

9.23%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

9.90%

-9.53%

Сравнение комиссий BBIL.L и SGSU.L

BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIL.L и SGSU.L

BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.47%4.60%4.62%3.98%1.67%0.79%3.43%

Часто задаваемые вопросы


BBIL.L and SGSU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.

BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.14% for SGSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и SGSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор