PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIL.L с J13U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIL.L с J13U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.35%/yr vs 1.79%/yr for J13U.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for J13U.L.

Доходность

Сравнение доходности BBIL.L и J13U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBIL.L торгуется в USD, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у J13U.L с доходностью 0.38%.

BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

J13U.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.34%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIL.L и J13U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		1.43%4.31%5.16%4.90%1.08%-0.03%0.75%0.92%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.38%5.40%3.96%3.54%-3.82%-0.28%2.73%1.62%

Correlation

The correlation between BBIL.L and J13U.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Часто сравнивают с BBIL.L:
BBIL.L с VDST.LBBIL.L с UB74.LBBIL.L с CBE3.LBBIL.L с VDCA.LBBIL.L с TIGB.LBBIL.L с CU31.LBBIL.L с IBTA.L
Часто сравнивают с J13U.L:
J13U.L с BBLL.DEJ13U.L с IBTU.LJ13U.L с PR1T.LJ13U.L с PRIT.LJ13U.L с VDTY.LJ13U.L с XT01.LJ13U.L с BBM3.L

Доходность на риск

BBIL.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIL.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIL.LJ13U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.40
0.79

+8.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.02
1.19

+19.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.45

1.14

+3.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.35

2.91

+50.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

278.46

8.70

+269.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIL.L vs. J13U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIL.L на текущий момент составляет 9.40, что выше коэффициента Шарпа J13U.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIL.L и J13U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIL.LJ13U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40

0.79

+8.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.68

0.35

+8.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.40

0.44

+6.97

Просадки

Сравнение просадок BBIL.L и J13U.L

Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки J13U.L в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и J13U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIL.LJ13U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-7.29%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-1.14%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-1.56%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.24%

-6.93%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.43%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.48%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.38%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIL.L и J13U.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIL.LJ13U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

1.41%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

3.41%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

4.20%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

5.06%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

5.12%

-4.76%

Сравнение комиссий BBIL.L и J13U.L

BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIL.L и J13U.L

Ни BBIL.L, ни J13U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%

Часто задаваемые вопросы

BBIL.L and J13U.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.

BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while J13U.L is Government Bonds. BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.07% for J13U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и J13U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор