PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIIX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIIX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.85%6.15%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBMIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBBIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с NCATXTFCYX с DMTFXTFCYX с NMTRXTFCYX с CBTAXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий BBIIX и TFCYX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

BBIIX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIIXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.02

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

8.81

-6.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

4.32

-2.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

26.02

-24.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

68.88

-63.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIIX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIIXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.02

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.61

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.61

-0.74

Корреляция

Корреляция между BBIIX и TFCYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и TFCYX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и TFCYX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIIXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-1.10%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.10%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-1.10%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.10%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.02%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.04%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и TFCYX

BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIIXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.10%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.55%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

0.81%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

1.21%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.92%

+2.32%