Сравнение BBHY с MHY
BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BBHY is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
BBHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.90% | 1.41% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between BBHY and MHY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHY vs. MHY — Ранг доходности на риск
BBHY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBHY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHY и MHY
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -1.58% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.29% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.99% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 2.99% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 2.99% | +4.52% |
Сравнение комиссий BBHY и MHY
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и MHY
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.92% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHY and MHY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
BBHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Man Group. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для BBHY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор