Сравнение BBEG.DE с VGEA.DE
BBEG.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - BBEG.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEG.DE returned -2.32%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBEG.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBEG.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEG.DE показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.
BBEG.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEG.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEG.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.14% | 0.60% | 1.39% | 6.92% | -18.49% | -3.37% | 4.88% | 4.27% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 4.19% |
Correlation
The correlation between BBEG.DE and VGEA.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.95 |
The correlation between BBEG.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEG.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
BBEG.DE
VGEA.DE
Сравнение BBEG.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEG.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEG.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.10 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BBEG.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка BBEG.DE за все время составила -22.76%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEG.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEG.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -22.34% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -3.44% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.11% | -4.00% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.47% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -13.91% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -10.30% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEG.DE и VGEA.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеют волатильность 1.69% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEG.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.33% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.39% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.86% | +0.12% |
Сравнение комиссий BBEG.DE и VGEA.DE
BBEG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEG.DE и VGEA.DE
Ни BBEG.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BBEG.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBEG.DE.
BBEG.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BBEG.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBEG.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор