PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEG.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEG.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEG.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBEG.DE is a European Government Bonds fund tracking the JP Morgan EMU Government Bond, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEG.DE returned -2.32%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BBEG.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBEG.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEG.DE показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.

BBEG.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.03%
1 год
-0.09%
3 года*
2.32%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEG.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBEG.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.14%0.60%1.39%6.92%-18.49%-3.37%4.88%0.33%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%

Correlation

The correlation between BBEG.DE and BBLL.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between BBEG.DE and BBLL.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BBEG.DE:
BBEG.DE с SYB3.DEBBEG.DE с IBCM.DEBBEG.DE с GLDBBEG.DE с SYBB.DEBBEG.DE с JPSC.DEBBEG.DE с D5BC.DEBBEG.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

BBEG.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEG.DE
Ранг доходности на риск BBEG.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEG.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEG.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEG.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.52

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.30

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEG.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEG.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEG.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEG.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.57

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.29

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BBEG.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка BBEG.DE за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEG.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEG.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-13.03%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.38%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-11.65%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-11.65%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-7.22%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.14%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.61%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEG.DE и BBLL.DE

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BBEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEG.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.28%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

4.12%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

6.07%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

7.46%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

7.22%

-1.24%

Сравнение комиссий BBEG.DE и BBLL.DE

BBEG.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEG.DE и BBLL.DE

Ни BBEG.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBEG.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBEG.DE.

BBEG.DE is categorized as European Government Bonds, while BBLL.DE is Government Bonds. BBEG.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for BBEG.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEG.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор