PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD-B.TO с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBD-B.TO с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, BBD-B.TO returned 20.28%/yr vs 4.57%/yr for CVD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBD-B.TO и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bombardier Inc (BBD-B.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBD-B.TO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции BBD-B.TO превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 20.28% против 4.57% соответственно.

BBD-B.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
16.29%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.16%
1 год
199.93%
3 года*
69.11%
5 лет*
63.28%
10 лет*
20.28%

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD-B.TO
Bombardier Inc		32.97%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%

Correlation

The correlation between BBD-B.TO and CVD.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bombardier Inc

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

BBD-B.TO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD-B.TO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBD-B.TOCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.01

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.43

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.39

1.87

+9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.20

5.32

+25.88

BBD-B.TO vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD-B.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD-B.TO и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBD-B.TO и CVD.TO

Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBD-B.TOCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-23.51%

-73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-3.95%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-11.46%

-28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.64%

-14.62%

-52.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

-23.51%

-71.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.29%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.04%

-2.39%

-54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

1.39%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD-B.TO и CVD.TO

Bombardier Inc (BBD-B.TO) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBD-B.TOCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

1.33%

+10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.80%

5.54%

+33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

7.33%

+43.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.79%

9.40%

+45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.28%

9.50%

+50.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD-B.TO и CVD.TO

BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

BBD-B.TO and CVD.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор