Сравнение BBCK.DE с CSY9.DE
BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCK.DE returned 10.80%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCK.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBCK.DE и CSY9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCK.DE показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCK.DE и CSY9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.44% | 30.65% | 17.29% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | -5.25% | 23.30% | 2.67% |
Correlation
The correlation between BBCK.DE and CSY9.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between BBCK.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCK.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск
BBCK.DE
CSY9.DE
Сравнение BBCK.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCK.DE | CSY9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 0.69 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 1.54 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCK.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.38 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BBCK.DE и CSY9.DE
Максимальная просадка BBCK.DE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCK.DE и CSY9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCK.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -13.92% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -4.48% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -13.92% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -13.92% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.70% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.00% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCK.DE и CSY9.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что BBCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCK.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 5.48% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 8.07% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12.03% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 11.91% | +6.94% |
Сравнение комиссий BBCK.DE и CSY9.DE
BBCK.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCK.DE и CSY9.DE
Дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как CSY9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCK.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.39% for BBCK.DE and 0.25% for CSY9.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBCK.DE и CSY9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор