Сравнение BB3M.L с IBTU.L
BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. BB3M.L is actively managed, while IBTU.L is passively managed. Over the past 5 years, BB3M.L returned 3.46%/yr vs 3.38%/yr for IBTU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BB3M.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB3M.L показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.39%.
BB3M.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BB3M.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.48% | 4.28% | 5.24% | 4.94% | 1.46% | -0.02% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.02% |
Correlation
The correlation between BB3M.L and IBTU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB3M.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
BB3M.L
IBTU.L
Сравнение BB3M.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB3M.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 3.95 | -1.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.84 | 24.79 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.10 | 183.92 | -80.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB3M.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 8.12 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.51 | 6.79 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.40 | 5.05 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок BB3M.L и IBTU.L
Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB3M.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.62% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.16% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.23% | -0.16% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.29% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB3M.L и IBTU.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB3M.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.08% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.31% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 0.49% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.50% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.54% | +0.42% |
Сравнение комиссий BB3M.L и IBTU.L
И BB3M.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB3M.L и IBTU.L
BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BB3M.L and IBTU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BB3M.L is categorized as Ultrashort Bond, while IBTU.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор