PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATVX с TFCYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) and TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Over the past 5 years, BATVX returned 1.51%/yr vs 2.07%/yr for TFCYX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BATVX charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for TFCYX.

Доходность

Сравнение доходности BATVX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TFCYX с доходностью 0.92%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATVX и TFCYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.92%2.71%3.24%2.77%0.72%0.00%

Correlation

The correlation between BATVX and TFCYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.43

Over the past year, BATVX and TFCYX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с NMTRXTFCYX с NCATXTFCYX с DMTFXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUXTFCYX с FKTIX

Доходность на риск

BATVX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXTFCYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
3.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

5.87

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

24.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

75.31

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

3.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

1.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

1.66

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BATVX и TFCYX

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и TFCYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATVXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-1.10%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.10%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-1.10%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.20%

-1.10%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.02%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и TFCYX

BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BATVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATVXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

0.75%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

1.22%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

0.91%

-0.28%

Сравнение комиссий BATVX и TFCYX

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и TFCYX

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TFCYX в 2.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.42%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BATVX and TFCYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATVX has higher volatility (0.20%) compared to TFCYX (0.19%). In terms of maximum drawdown, BATVX dropped -0.20% vs TFCYX's -1.10%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATVX и TFCYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор