PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATS.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATS.L с ERNS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock, while ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, BATS.L returned 7.00%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BATS.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в British American Tobacco plc (BATS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATS.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATS.L показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BATS.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 7.00% против 2.20% соответственно.

BATS.L

1 день
1.94%
1 месяц
0.32%
С начала года
6.00%
6 месяцев
5.80%
1 год
33.89%
3 года*
28.98%
5 лет*
18.78%
10 лет*
7.00%

ERNS.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.08%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATS.L и ERNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATS.L
British American Tobacco plc		6.00%56.35%37.24%-23.51%28.17%9.10%-9.61%38.29%-47.15%13.39%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.60%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.77%1.28%0.58%0.57%

Correlation

The correlation between BATS.L and ERNS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco plc

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с BATS.L:
BATS.L с LGEN.LBATS.L с IMB.LBATS.L с SPYBATS.L с ASY.PABATS.L с MOBATS.L с VOOBATS.L с MAIN
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L

Доходность на риск

BATS.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATS.L
Ранг доходности на риск BATS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATS.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATS.LERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
5.48

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
10.23

-8.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.45

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

20.31

-17.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

114.20

-108.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATS.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATS.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATS.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATS.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

5.48

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

4.38

-3.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

2.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.24

-1.84

Просадки

Сравнение просадок BATS.L и ERNS.L

Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и ERNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATS.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-1.51%

-52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-0.22%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-0.22%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-0.36%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-1.51%

-52.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

0.00%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-0.05%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

0.04%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BATS.L и ERNS.L

British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATS.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

0.35%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

0.68%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

0.80%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

0.83%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

0.92%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATS.L и ERNS.L

Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATS.L
British American Tobacco plc		5.48%5.70%8.18%10.06%6.64%7.89%7.77%6.28%7.81%4.35%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BATS.L and ERNS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATS.L и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор