PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с FEPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATF.DE с FEPX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 9.15%/yr for FEPX.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for FEPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и FEPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 7.13%.

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATF.DE и FEPX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%6.61%

Correlation

The correlation between BATF.DE and FEPX.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BATF.DE and FEPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

BATF.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEFEPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.58

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.77

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

5.07

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. FEPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FEPX.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и FEPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEFEPX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и FEPX.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и FEPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATF.DEFEPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-20.59%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.59%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.97%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.96%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.40%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и FEPX.DE

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATF.DEFEPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.11%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.88%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.91%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.23%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

15.13%

-0.68%

Сравнение комиссий BATF.DE и FEPX.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEPX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и FEPX.DE

Ни BATF.DE, ни FEPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATF.DE and FEPX.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.30% for FEPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и FEPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор