PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATAX с ASHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATAX с ASHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) and ASHAX (Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, BATAX returned 3.59%/yr vs 4.65%/yr for ASHAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BATAX charges 0.00%/yr vs 0.86%/yr for ASHAX.

Доходность

Сравнение доходности BATAX и ASHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ASHAX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BATAX уступали акциям ASHAX по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.65% соответственно.

BATAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.24%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.41%
10 лет*
3.59%

ASHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.64%
3 года*
7.61%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATAX и ASHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%
ASHAX
Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A		1.65%6.26%7.32%12.30%-5.49%5.12%5.71%7.11%-0.29%3.99%

Correlation

The correlation between BATAX and ASHAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between BATAX and ASHAX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A

Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с PBSMXBATAX с VCSHBATAX с DHEIXBATAX с DLDFX
Часто сравнивают с ASHAX:
ASHAX с LCCMXASHAX с VISTXASHAX с GPICXASHAX с DFEQXASHAX с DFAIXASHAX с SWSBXASHAX с DHEAX

Доходность на риск

BATAX vs. ASHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASHAX
Ранг доходности на риск ASHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATAX c ASHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATAXASHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.37

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.71
4.56

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.27

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.99

16.19

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATAX vs. ASHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATAX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATAX и ASHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATAXASHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

1.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.31

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BATAX и ASHAX

Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки ASHAX в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и ASHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATAXASHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-19.60%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.75%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

-3.19%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.12%

-9.44%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.42%

-19.60%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.02%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.35%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BATAX и ASHAX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.67%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATAXASHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.79%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.03%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

2.42%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.42%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.14%

-1.07%

Сравнение комиссий BATAX и ASHAX

BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASHAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATAX и ASHAX

Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности ASHAX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHAX
Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A		6.25%6.36%6.68%6.12%5.90%5.23%5.61%4.56%4.99%4.68%5.08%5.84%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATAX and ASHAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHAX has higher volatility (0.79%) compared to BATAX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BATAX dropped -17.42% vs ASHAX's -19.60%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATAX и ASHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор