PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. BANK.TO is passively managed, while EMCL.NEO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 65.15% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 26.80%, а EMCL.NEO немного выше – 26.93%.

BANK.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
6.79%
С начала года
26.80%
6 месяцев
26.41%
1 год
65.15%
3 года*
37.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
26.93%
6 месяцев
28.29%
1 год
47.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		26.80%41.00%22.10%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		26.93%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between BANK.TO and EMCL.NEO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BANK.TO и EMCL.NEO

Секторы
BANK.TO
EMCL.NEO

Финансовые услуги

100.0%
19.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

40.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
EMCL.NEO
19.8%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

EMCL.NEO
7.0%

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

EMCL.NEO
2.8%

Энергетика

BANK.TO

-

EMCL.NEO
4.2%

Здравоохранение

BANK.TO

-

EMCL.NEO
2.2%

Промышленность

BANK.TO

-

EMCL.NEO
7.8%

Недвижимость

BANK.TO

-

EMCL.NEO
1.1%

Технологии

BANK.TO

-

EMCL.NEO
40.3%

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.34
2.18

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.20
2.68

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.45

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.74

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.05

13.41

+21.64

BANK.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.34, что выше коэффициента Шарпа EMCL.NEO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-19.73%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-13.12%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.65%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.57%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.61%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 3.78%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

12.60%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

20.76%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.56%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

23.02%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

23.02%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.05%13.73%15.28%13.60%10.52%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.20%9.86%3.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор