PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с CTIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%2.46%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Correlation

The correlation between BAFMX and CTIGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between BAFMX and CTIGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с HFCSXCTIGX с MEFAXCTIGX с FRSGXCTIGX с MGPIXCTIGX с BFGFX

Доходность на риск

BAFMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и CTIGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и CTIGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.11%

—

Сравнение комиссий BAFMX и CTIGX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и CTIGX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности CTIGX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and CTIGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор