PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BIAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с BIAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAYX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.56%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%-1.29%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		12.56%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%

Correlation

The correlation between BAFMX and BIAYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between BAFMX and BIAYX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BVALXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAGXBIAYX с BIAUXBIAYX с WESCXBIAYX с FSSNX

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. BIAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBIAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXBIAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXBIAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.69%

—

Сравнение комиссий BAFMX и BIAYX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAYX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности BIAYX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.88%4.37%0.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and BIAYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и BIAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор