PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%-1.96%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий BADEX и FQEMX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

BADEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.07

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.44

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.47

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

13.65

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.07

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между BADEX и FQEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и FQEMX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

TTM202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и FQEMX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.46%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-18.93%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-16.40%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-11.08%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.81%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и FQEMX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

14.20%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

20.17%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

24.14%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

19.73%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

19.73%

-9.54%