PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACHY с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BACHY с BBD-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BACHY (Bank of China Ltd ADR) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. BACHY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BACHY returned 13.04%/yr vs 19.45%/yr for BBD-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BACHY и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BACHY торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BACHY показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 35.58%. За последние 10 лет акции BACHY уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 19.45% соответственно.

BACHY

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
16.95%
6 месяцев
15.89%
1 год
17.39%
3 года*
29.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
13.04%

BBD-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
10.62%
С начала года
35.58%
6 месяцев
37.88%
1 год
223.89%
3 года*
76.71%
5 лет*
60.09%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACHY и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACHY
Bank of China Ltd ADR		16.95%23.87%43.09%14.58%10.54%14.31%-14.46%4.65%-8.11%15.60%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		35.58%150.32%69.19%4.12%16.13%252.59%-74.63%-0.18%-38.21%49.96%

Correlation

The correlation between BACHY and BBD-B.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BACHY:

$196.65B

BBD-B.TO:

CA$32.23B

EPS

BACHY:

$19.38

BBD-B.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

BACHY:

0.86

BBD-B.TO:

34.41

Коэффициент PEG

BACHY:

0.71

BBD-B.TO:

0.88

Коэффициент P/S

BACHY:

0.17

BBD-B.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

BACHY:

$1.22T

BBD-B.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

BACHY:

$635.71B

BBD-B.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

BACHY:

$307.28B

BBD-B.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Ltd ADR

Bombardier Inc

Часто сравнивают с BACHY:
BACHY с PNGAYBACHY с 005935.KSBACHY с MPLXBACHY с HSBCBACHY с VOOBACHY с CVSBACHY с TRP
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

BACHY vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACHY
Ранг доходности на риск BACHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACHY c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACHYBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
4.33

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.81

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

11.69

-10.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

35.01

-31.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACHY vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACHY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACHY и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACHYBBD-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

4.33

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BACHY и BBD-B.TO

Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACHYBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-96.90%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-19.29%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-41.50%

+25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-67.66%

+50.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-94.89%

+53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.11%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-57.60%

+37.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.43%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BACHY и BBD-B.TO

Текущая волатильность для Bank of China Ltd ADR (BACHY) составляет 4.54%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что BACHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACHYBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

12.67%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

39.97%

-27.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

52.12%

-35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

56.81%

-37.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

62.06%

-41.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACHY и BBD-B.TO

Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACHY
Bank of China Ltd ADR		2.30%8.52%6.46%8.92%9.64%8.57%7.99%5.32%5.42%4.08%11.53%7.39%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BACHY и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
311.94B
1.57B
(BACHY) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BACHY значения в USD, BBD-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BACHY и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of China Ltd ADR и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
45.9%
15.6%
Активы портфеля
BACHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 143.17B при выручке в 311.94B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

BACHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 74.31B при выручке в 311.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

BACHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 56.29B при выручке в 311.94B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

BACHY and BBD-B.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACHY и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор