Сравнение BA.L с ABDN.L
BA.L (BAE Systems plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 4.14%/yr for ABDN.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и ABDN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 18.87% против 4.14% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам BA.L и ABDN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
ABDN.L Abrdn plc | 22.11% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -44.96% | 24.70% |
Correlation
The correlation between BA.L and ABDN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between BA.L and ABDN.L shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£1.33
ABDN.L:
£0.70
BA.L:
14.41
ABDN.L:
3.47
BA.L:
2.30
ABDN.L:
0.00
BA.L:
1.06
ABDN.L:
0.69
BA.L:
£54.65B
ABDN.L:
£3.20B
BA.L:
£4.75B
ABDN.L:
£3.05B
BA.L:
£7.55B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
BA.L
ABDN.L
Сравнение BA.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.44 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.21 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и ABDN.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки ABDN.L в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -64.13% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -14.76% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -37.10% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -50.49% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -61.82% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -12.40% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -28.92% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 5.00% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и ABDN.L
BAE Systems plc (BA.L) и Abrdn plc (ABDN.L) имеют волатильность 8.48% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.30% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 23.94% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 28.11% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 32.63% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 33.88% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и ABDN.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ABDN.L в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.03% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 10.54% | 5.33% | 5.78% | 5.12% |
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and ABDN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор