Сравнение B500.DE с E500.DE
B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, B500.DE returned 12.44%/yr vs 12.28%/yr for E500.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B500.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.
Доходность
Сравнение доходности B500.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B500.DE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции B500.DE имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции E500.DE немного отстают с 12.28%.
B500.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.44%
E500.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам B500.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 11.48% | 4.76% | 20.85% | 12.10% | -7.18% | 47.02% | -4.65% | 34.36% | -4.54% | 6.13% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 7.53% | 15.34% | 22.74% | 23.32% | -21.40% | 28.58% | 16.04% | 27.46% | -8.62% | 18.82% |
Correlation
The correlation between B500.DE and E500.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between B500.DE and E500.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B500.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
B500.DE
E500.DE
Сравнение B500.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B500.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.86 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 7.90 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B500.DE и E500.DE
Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что больше максимальной просадки E500.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B500.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.49% | -34.19% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -9.24% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.50% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -25.81% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -34.19% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.64% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -4.76% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.18% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности B500.DE и E500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что B500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B500.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.83% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.45% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.12% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.06% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.32% | +2.58% |
Сравнение комиссий B500.DE и E500.DE
B500.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B500.DE и E500.DE
Ни B500.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
B500.DE and E500.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for B500.DE.
B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for B500.DE and 0.05% for E500.DE.
Подберите оптимальное распределение для B500.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор