Сравнение B4NQ.DE с META.L
B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures while META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, B4NQ.DE returned 17.04%/yr vs 8.44%/yr for META.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for META.L.
Доходность
Сравнение доходности B4NQ.DE и META.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NQ.DE торгуется в EUR, в то время как META.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, а META.L немного ниже – 11.99%.
B4NQ.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
META.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и META.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 12.61% | 27.66% | 11.19% | -0.03% | 11.35% |
META.L WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 12.00% | 3.10% | 10.65% | -10.90% | 9.26% |
Correlation
The correlation between B4NQ.DE and META.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between B4NQ.DE and META.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NQ.DE vs. META.L — Ранг доходности на риск
B4NQ.DE
META.L
Сравнение B4NQ.DE c META.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NQ.DE | META.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 3.77 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 12.72 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NQ.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок B4NQ.DE и META.L
Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки META.L в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и META.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NQ.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -20.90% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.59% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -20.90% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.27% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.42% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.25% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NQ.DE и META.L
BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что B4NQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NQ.DE | META.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 12.89% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 15.45% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.65% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.65% | +3.65% |
Сравнение комиссий B4NQ.DE и META.L
B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии META.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NQ.DE и META.L
Ни B4NQ.DE, ни META.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
B4NQ.DE and META.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.
B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 0.40% for META.L.
Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и META.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор