Сравнение B4NB.DE с ESEA.DE
B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - B4NB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NB.DE returned 8.94%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. B4NB.DE charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности B4NB.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NB.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NB.DE показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
B4NB.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам B4NB.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD | 12.31% | 35.19% | 9.85% | 6.07% | -8.69% | 21.42% | 23.18% | 6.67% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between B4NB.DE and ESEA.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NB.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
B4NB.DE
ESEA.DE
Сравнение B4NB.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NB.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.53 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 12.08 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NB.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.88 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок B4NB.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка B4NB.DE за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NB.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NB.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -33.64% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.19% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -22.79% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -22.79% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.39% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -4.87% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.10% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NB.DE и ESEA.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что B4NB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NB.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.02% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 8.65% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 12.45% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.91% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.81% | +1.73% |
Сравнение комиссий B4NB.DE и ESEA.DE
B4NB.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NB.DE и ESEA.DE
B4NB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
B4NB.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for B4NB.DE.
B4NB.DE is categorized as Metals, while ESEA.DE is S&P 500. B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.99% for B4NB.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для B4NB.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор