PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B41J.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B41J.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

B41J.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. B41J.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности B41J.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B41J.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)20252024
B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		8.74%27.74%-2.48%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.41%20.24%-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, B41J.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.

B41J.DE

1 день
3.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с B41J.DE:
B41J.DE с VLED.DEB41J.DE с WTEE.DEB41J.DE с EL4A.DEB41J.DE с VWCG.DEB41J.DE с EUN0.DEB41J.DE с ELFC.DEB41J.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий B41J.DE и SPYW.DE

B41J.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

B41J.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B41J.DE
Ранг доходности на риск B41J.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B41J.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B41J.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B41J.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B41J.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B41J.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B41J.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B41J.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.25

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.88

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B41J.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B41J.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B41J.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B41J.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.53

+0.81

Корреляция

Корреляция между B41J.DE и SPYW.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B41J.DE и SPYW.DE

B41J.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
B41J.DE
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок B41J.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка B41J.DE за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B41J.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

B41J.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-38.68%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.91%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.42%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.66%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.72%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности B41J.DE и SPYW.DE

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (B41J.DE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что B41J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

B41J.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.68%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.98%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.60%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.25%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.87%

+0.99%