Сравнение FBK.MI с BNP.PA
FBK.MI (FinecoBank Banca Fineco SpA) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FBK.MI returned 16.31%/yr vs 13.30%/yr for BNP.PA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBK.MI и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBK.MI показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции FBK.MI превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 16.31% против 13.30% соответственно.
FBK.MI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.31%
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам FBK.MI и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBK.MI FinecoBank Banca Fineco SpA | -2.24% | 37.50% | 29.28% | -8.92% | 3.77% | 18.89% | 28.93% | 24.90% | 5.89% | 67.51% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.88% | -18.41% | 43.63% | -33.05% | 7.17% |
Correlation
The correlation between FBK.MI and BNP.PA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between FBK.MI and BNP.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBK.MI vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
FBK.MI
BNP.PA
Сравнение FBK.MI c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBK.MI | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.55 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.93 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBK.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FBK.MI и BNP.PA
Максимальная просадка FBK.MI за все время составила -42.83%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBK.MI и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBK.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.83% | -75.43% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.16% | -19.50% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -21.82% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -34.11% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -59.43% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.49% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -19.98% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 7.67% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBK.MI и BNP.PA
FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI) и BNP Paribas SA (BNP.PA) имеют волатильность 6.81% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBK.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.11% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 20.83% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 28.23% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 28.42% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 31.19% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBK.MI и BNP.PA
Дивидендная доходность FBK.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
FBK.MI FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.78% | 3.33% | 4.11% | 3.61% | 2.51% | 3.43% | 2.08% | 2.83% | 3.25% | 3.28% | 4.78% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBK.MI и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinecoBank Banca Fineco SpA и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBK.MI and BNP.PA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBK.MI и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор