Сравнение AZBIX с TSFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и TSFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и TSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -1.50% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у TSFIX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции TSFIX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.21% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
TSFIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и TSFIX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TSFIX в 0.94%.
Доходность на риск
AZBIX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск
AZBIX
TSFIX
Сравнение AZBIX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | TSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.02 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.94 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.33 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и TSFIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и TSFIX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TSFIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.96% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и TSFIX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, примерно равная максимальной просадке TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и TSFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -39.00% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.54% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -28.30% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -39.00% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.69% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.95% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.69% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и TSFIX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.82% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.35% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 21.85% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.78% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.74% | -0.43% |