PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с ESGM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с ESGM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens. Both are passively managed. Over the past 3 years, AYEM.DE returned 21.17%/yr vs 21.23%/yr for ESGM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for ESGM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и ESGM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 28.03%, что значительно ниже, чем у ESGM.DE с доходностью 30.13%.

AYEM.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.28%
С начала года
28.03%
6 месяцев
29.61%
1 год
45.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

ESGM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.38%
С начала года
30.13%
6 месяцев
31.78%
1 год
48.83%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и ESGM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		28.03%17.41%14.03%6.81%-14.62%-3.83%
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		30.13%18.22%12.10%5.50%-14.87%-18.34%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and ESGM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between AYEM.DE and ESGM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AXQT.DEESGM.DE с WTEI.DE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. ESGM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c ESGM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYEM.DEESGM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.74

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.43

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.09

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

7.04

+7.41

AYEM.DE vs. ESGM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа ESGM.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и ESGM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и ESGM.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки ESGM.DE в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и ESGM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DEESGM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-34.24%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.80%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.03%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-20.24%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.94%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и ESGM.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DEESGM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.59%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

17.05%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

28.12%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.48%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

20.48%

-1.08%

Сравнение комиссий AYEM.DE и ESGM.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESGM.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и ESGM.DE

Ни AYEM.DE, ни ESGM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AYEM.DE and ESGM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.19% for ESGM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и ESGM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор