PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.30%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 26.90%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

AYEM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.90%
6 месяцев
27.17%
1 год
46.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		26.90%17.51%14.02%6.81%-14.64%6.10%7.92%8.18%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between AYEM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.46

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.43

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.78

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

21.97

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-38.77%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.87%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.48%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-20.48%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.73%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) составляет 7.02%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.44%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

17.23%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.85%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.83%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.50%

+0.12%

Сравнение комиссий AYEM.DE и EMXC.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и EMXC.DE

Ни AYEM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AYEM.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AYEM.DE.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор