PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AYEM.DE returned 46.15% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 26.90%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

AYEM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.90%
6 месяцев
27.17%
1 год
46.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		26.90%17.51%14.02%3.47%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and 84X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between AYEM.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.52

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.51

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.88

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

21.92

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.77

-1.18

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-19.72%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.66%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.49%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.70%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) составляет 7.02%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.41%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

16.93%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.46%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.11%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.11%

+1.51%

Сравнение комиссий AYEM.DE и 84X0.DE

И AYEM.DE, и 84X0.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и 84X0.DE

Ни AYEM.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AYEM.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE and 84X0.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор