Сравнение AYE2.DE с EUHI.DE
AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and EUHI.DE (PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) are both European High Yield Bonds funds - AYE2.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond while EUHI.DE tracks the BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYE2.DE returned 2.45%/yr vs 2.83%/yr for EUHI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AYE2.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EUHI.DE.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и EUHI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EUHI.DE с доходностью 1.24%.
AYE2.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
EUHI.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и EUHI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.71% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -10.72% | 0.80% |
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.24% | 5.05% | 6.16% | 10.11% | -8.21% | 1.37% |
Correlation
The correlation between AYE2.DE and EUHI.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between AYE2.DE and EUHI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
EUHI.DE
Сравнение AYE2.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | EUHI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.48 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и EUHI.DE
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и EUHI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYE2.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -21.68% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.85% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -3.28% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -12.64% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.41% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.64% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и EUHI.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | EUHI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.67% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.38% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.83% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.50% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.21% | -0.95% |
Сравнение комиссий AYE2.DE и EUHI.DE
AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и EUHI.DE
AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHI.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 4.40% | 4.47% | 4.75% | 4.15% | 3.10% | 2.54% | 2.61% | 2.59% | 2.03% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AYE2.DE and EUHI.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYE2.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYE2.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EUHI.DE.
AYE2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while EUHI.DE tracks BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for AYE2.DE and 0.50% for EUHI.DE.
Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и EUHI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор