PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с XEMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 68.47% vs 48.60% for XEMD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for XEMD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
40.98%
6 месяцев
43.57%
1 год
68.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и XEMD.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%14.75%

Correlation

The correlation between AXQT.DE and XEMD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between AXQT.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEXEMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.77

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.71

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

4.60

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

16.76

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XEMD.DE равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.77

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.58

+1.62

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и XEMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQT.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-23.50%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.72%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.54%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-9.22%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и XEMD.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQT.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.39%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

15.08%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.84%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.76%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.76%

+3.25%

Сравнение комиссий AXQT.DE и XEMD.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XEMD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и XEMD.DE

AXQT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

AXQT.DE and XEMD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: AXA IM and Xtrackers. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.18% for XEMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и XEMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор