PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с EMSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с EMSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and EMSM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while EMSM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 69.43% vs 49.96% for EMSM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for EMSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и EMSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у EMSM.DE с доходностью 27.59%.

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
7.44%
С начала года
40.98%
6 месяцев
44.68%
1 год
69.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSM.DE

1 день
-1.74%
1 месяц
6.15%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.59%
1 год
49.96%
3 года*
20.54%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и EMSM.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		27.59%15.17%

Correlation

The correlation between AXQT.DE and EMSM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between AXQT.DE and EMSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DEAXQT.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с EMSM.DE:
EMSM.DE с ACWIEMSM.DE с USSC.LEMSM.DE с EUNY.DEEMSM.DE с AXQE.DEEMSM.DE с FVEM.DEEMSM.DE с EMIM.LEMSM.DE с FWIA.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. EMSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMSM.DE
Ранг доходности на риск EMSM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c EMSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQT.DEEMSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.80

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.71

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

4.83

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

17.39

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQT.DE vs. EMSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSM.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и EMSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQT.DEEMSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.80

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.42

+1.79

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и EMSM.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -18.65%, что меньше максимальной просадки EMSM.DE в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и EMSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQT.DEEMSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.65%

-36.49%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.29%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.68%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-10.06%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и EMSM.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.DE) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQT.DEEMSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.40%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

14.93%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.75%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.73%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

18.33%

+1.68%

Сравнение комиссий AXQT.DE и EMSM.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EMSM.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и EMSM.DE

Ни AXQT.DE, ни EMSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AXQT.DE and EMSM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.DE.

AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while EMSM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: AXA IM and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.55% for EMSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и EMSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор