PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWPAX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWPAX с FAOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AWPAX returned 6.21%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AWPAX charges 1.03%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям FAOIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.83% соответственно.

AWPAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
0.73%
С начала года
3.55%
1 год
4.97%
3 года*
5.61%
5 лет*
0.56%
10 лет*
6.21%

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.44%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.14%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWPAX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		3.55%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between AWPAX and FAOIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1995 г.

0.89

Over the past year, the correlation between AWPAX and FAOIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с IVFIXAWPAX с PZRIXAWPAX с APHIXAWPAX с EPDPXAWPAX с FINVX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

AWPAX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWPAXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.42

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.51

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.47

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-0.74

+2.26

AWPAX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и FAOIX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWPAXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-59.86%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-7.28%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-13.98%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.33%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-36.33%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.85%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-14.18%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.31%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и FAOIX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWPAXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.00%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

2.61%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

8.28%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.71%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.30%

+0.43%

Сравнение комиссий AWPAX и FAOIX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и FAOIX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

AWPAX and FAOIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWPAX has higher volatility (6.09%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AWPAX dropped -63.00% vs FAOIX's -59.86%.

AWPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWPAX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор