PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1T.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 21.76%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%0.92%

Correlation

The correlation between AW1T.DE and D5BL.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between AW1T.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

AW1T.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.28

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.24

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.28

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

12.52

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.48

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1T.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-40.40%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.02%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.36%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.22%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-7.23%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1T.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.83%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.54%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

14.44%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

15.59%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

17.76%

-3.97%

Сравнение комиссий AW1T.DE и D5BL.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и D5BL.DE

Ни AW1T.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1T.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AW1T.DE.

AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for AW1T.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор