PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - AW1P.DE tracks the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 18.25%/yr vs 15.67%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 18.13%.

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.70%
С начала года
17.23%
6 месяцев
17.79%
1 год
29.89%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.65%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.69%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.23%3.61%25.39%22.76%-14.89%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%13.10%11.25%-5.33%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and CBUG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between AW1P.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

AW1P.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1P.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.38

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.63

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

17.68

-4.05

AW1P.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, примерно равная максимальной просадке CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-24.57%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.24%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-24.57%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.41%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и CBUG.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.37%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.00%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.98%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.66%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.66%

-0.89%

Сравнение комиссий AW1P.DE и CBUG.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и CBUG.DE

Ни AW1P.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор