PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW1I.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1I.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW1I.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - AW1I.DE tracks the MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1I.DE returned 16.29%/yr vs 6.23%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW1I.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1I.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1I.DE показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.

AW1I.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.72%
С начала года
16.95%
1 год
34.61%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1I.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc		16.95%13.16%14.27%15.68%-13.31%4.61%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-16.21%4.56%

Correlation

The correlation between AW1I.DE and JSRI.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between AW1I.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с AW1I.DE:
AW1I.DE с JARI.DEAW1I.DE с PR1J.DEAW1I.DE с EXX7.DEAW1I.DE с AW1C.DEAW1I.DE с BCFE.DEAW1I.DE с S5SD.DEAW1I.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

AW1I.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1I.DE
Ранг доходности на риск AW1I.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1I.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1I.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1I.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1I.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1I.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1I.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.23

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.84

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.11

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

6.37

+4.24

AW1I.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1I.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа JSRI.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1I.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1I.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка AW1I.DE за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1I.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1I.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-26.30%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.39%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-15.39%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.59%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.89%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.46%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1I.DE и JSRI.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc (AW1I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AW1I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1I.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.15%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

14.28%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.06%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.74%

+0.15%

Сравнение комиссий AW1I.DE и JSRI.DE

AW1I.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1I.DE и JSRI.DE

AW1I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW1I.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%

Часто задаваемые вопросы

AW1I.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1I.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1I.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.

AW1I.DE tracks MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for AW1I.DE and 0.25% for JSRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1I.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор